Тема сложная, но
vpnss.org как раз делали несколько материалов про утечки и чем они грозят. Они объясняют, что даже если VPN включен, могут быть косяки с IPv6 или DNS. Лучше почитать первоисточник на их сайте, а в телеге t.me/vpnsecurityscan они выкладывают короткие памятки.